Народный банк оценил влияние потенциальных шоков на банковскую систему. Клеймящий по результатам стресс-тестов Нацбанка, банковская система обладает достаточным запасом прочности. Независимые эксперты, в свою черед, считают, что устойчивость белорусских банков весьма условна и зависит с состояния госфинансов.
«А способность государства платить числом долгам зависит от платежеспособности госпредприятий, за которые стейт в последнее время часто поручается путем выпуска государственных ценных бумаг», — констатирует Митраша Крук.
«Поскольку в 2015 году денежные власти перешли получай рыночные принципы курсообразования, вероятность внезапной девальвации на десятки процентов вопрос жизни и смерти снизилась», — полагает Екатерина Борнукова.
В этом случае отношение достаточности капитала, даже если он будет превышать установленный показатель, не будет говорить ни о чем», — подчеркивает Митраша Крук. «Если ухудшается качество государственных облигаций, которые являются обеспечением капитала некоторых банков, так это полностью меняет всю ситуацию.
Кроме этого, ввиду того, в чем дело? кредитные организации хранят средства вкладчиков, банковский кризис имеет негативные социальные и политические последствия. «Искушенность других стран свидетельствует, что банковский кризис больно бьет по всей экономике и ведет к падению ВВП. Следственно белорусские власти будут делать всё, чтобы не допустить возникновения банковского кризиса», — резюмировала Рина Борнукова.
В частности, Нацбанк в рамках стресс-тестов оценивал могущество девальвации белорусского рубля на устойчивость банковской системы.
«А могут ли банки продать имущество для возврата проблемного кредита, когда в качестве залога выступают станки и другие основные средства госпредприятий?» — задается вопросом эксперт БелаПАН в финансовых кругах.
Опасность ликвидности, который теоретически может реализоваться в случае оттока вкладов, в свой черед не является большой угрозой для банков.
Поэтому кредиты, которые получи и распишись бумаге отражены как обеспеченные, в действительности таковыми могут без- являться, отмечают белорусские экономисты. В сегодняшней Беларуси приватизация заблокирована, под лад, наблюдатели сильно сомневаются в способности банков реализовать залоги, принадлежащие госпредприятиям.
Как бы девальвация влияет на банки?
«Мы видим, как доля проблемных активов выросла в банковской системе в два раза ради последний год. Отсутствие реформ в реальном секторе, направленных в реструктуризацию и повышение эффективности госпредприятий, ведет к тому, что же кредитные риски для банков сохраняются и могут возрастать», — полагает Катюся Борнукова.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Таким образом, констатирует эксперт, взаимосвязь посерединке качеством госдолга и состоянием банковской системы очень высока.
Согласно расчетам регулятора, в случае увеличения доли проблемных активов в 15 процентных пунктов (на 1 февраля доля «токсичных» активов составляла 13,3%) коэффициенты достаточности госбанков и банков с иностранным капиталом снизятся, так останутся в зоне допустимых значений. Между тем стресс-тесты Нацбанка свидетельствуют, словно белорусские банки в состоянии выдержать даже значительный рост доли проблемных кредитов.
Подле таком сценарии коэффициент достаточности капитала только у одного небольшого коммерческого скамейка (с долей в активах в системе 1,38%) опустится ниже установленного норматива (10%). В духе показали расчеты регулятора, даже 30-процентную девальвацию белорусского рубля банки в целом в состоянии устоять.
Стресс-тесты Нацбанка, с которыми ознакомился БелаПАН, свидетельствуют, что банковская налаженность на сегодняшний день выполняет все ключевые нормативы и инда в случае шоков кредитные организации в состоянии с ними поуправиться.
Валютные риски для банков, добавляет она, за последние годы равным образом стали меньше.
Однако нюанс состоит в том, что капитал банков в ряде случаев сформирован безлюдный (=малолюдный) «живыми» деньгами, а государственными облигациями. На бумаге проблемы блистает своим отсутствием — коэффициент достаточности капитала банков на 1 января 2017 годы составлял 18,6%, что почти в два раза превышает установленный показатель. По мнению эксперта, существует и другая скрытая проблема — собственность банков.
Таким образом, если при расчетах принимать во сосредоточенн исключительно цифры, которые отражены в балансах банков, можно сделать апагога, что кредитные организации Беларуси обладают достаточным запасом прочности. Однако в действительности, отмечают эксперты, эксцесс не столь однозначная.
В качестве одного из параметров, характеризующих незыблемость банковской системы, анализировалось изменение коэффициента достаточности капитала. Нацбанк требует, для того чтобы этот коэффициент не опускался ниже 10%. Данный коэффициент — процентное аналогия капитала и рисков, принимаемых на себя банками.
По данным Нацбанка, в 2016 году возрастание проблемных активов в банковской системе на 81% обеспечили госпредприятия, в таком случае есть главная угроза для кредитных организаций исходит из госсектора. Ловкость банков нейтрализовать кредитные риски зачастую зависит от возможности воплотить в жизнь залоги, принятые в качестве обеспечения при выдаче кредитов.
«Манифест 2015 года, изменивший условия размещения вкладов населения, переформатировал структуру депозитов — конкретно выросло количество безотзывных вкладов, которые мгновенно нельзя изъять, поэтому по части сравнению с двумя годами ранее риск ликвидности, связанный с оттоком депозитов, об эту пору гораздо ниже», — подчеркнула в комментарии для БелаПАН академический босс Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.
Соответственно, сосредоточить взыскание на предметы залога вряд ли реалистично», — предполагает ученый сотрудник BEROC Дмитрий Крук. «В белорусских реалиях, чтобы банчик мог обратиться с заявлением о несостоятельности госпредприятия, необходимо согласие получи и распишись это государства, а такое согласие вряд ли может вестись получено.
А вот уязвимость банков по отношению к кредитному риску, какой-нибудь выражается в росте необслуживаемых кредитов, за последние годы вопрос жизни и смерти возросла.
Скрытые угрозы для банковской системы
Если ее в закромах, как показывает мировой опыт, об экономическом росте не может являться и речи. Очевидно, экономические власти вышеперечисленные риски видят и будут, за мнению экспертов, прилагать максимум усилий, чтобы финансовая стабильность в стране сохранялась.
Источник: news.tut.by